東方基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金投資資產(chǎn)支持證券的公告
時(shí)間：2015-10-19
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于證券投資基金投資資產(chǎn)支持證券有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)基金字[2006]93 號(hào)）及相關(guān)基金合同的規(guī)定，東方基金管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）管理的公開(kāi)募集證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”或“證券投資基金”），可以投資于在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)或證券交易所交易的資產(chǎn)支持證券?，F(xiàn)將本公司管理基金投資資產(chǎn)支持證券的投資方案及有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、 投資策略
本公司旗下基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、信用資質(zhì)分析等進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資組合管理，并根據(jù)信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等變化積極調(diào)整投資策略，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益高的品種進(jìn)行投資，以獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。
二、 投資限制
（一）投資比例與期限限制
本公司管理基金投資于資產(chǎn)支持證券，除了遵守各基金合同中已有的投資限制外，還將遵守下述有關(guān)資產(chǎn)支持證券投資比例與期限的限制：
1. 全部證券投資基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過(guò)其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%。
2. 單只證券投資基金持有的同一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%。
3. 單只證券投資基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)該基金資產(chǎn)凈值的10%。
4. 單只貨幣市場(chǎng)基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%。單只債券基金、股票基金、混合基金等其他類別的基金所持有全部資產(chǎn)支持證券不得超過(guò)該基金資產(chǎn)凈值的20%，中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊品種除外。
5. 有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)上述比例限制另有規(guī)定的，從其規(guī)定。因市場(chǎng)波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資資產(chǎn)支持證券不符合上述條款規(guī)定的比例，本公司應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)調(diào)整完畢。
6. 本公司貨幣市場(chǎng)基金可投資于剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的資產(chǎn)支持證券。封閉型債券基金、股票基金、混合基金等其他類別的基金投資于資產(chǎn)支持證券的期限不得超過(guò)該基金封閉期剩余期限+1年，并依照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定和基金合同中的約定執(zhí)行。
（二）信用評(píng)級(jí)限制
1. 基金投資的資產(chǎn)支持證券須由具有評(píng)級(jí)資質(zhì)的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，公司原則上只接受取得中國(guó)人民銀行、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)證券評(píng)級(jí)認(rèn)可的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的資信評(píng)級(jí)。
2. 公司貨幣市場(chǎng)基金投資的資產(chǎn)支持證券的信用評(píng)級(jí)，應(yīng)不低于國(guó)內(nèi)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)定的AAA級(jí)或相當(dāng)于AAA級(jí)的信用級(jí)別。其他類別的基金投資于資產(chǎn)支持證券，應(yīng)遵守基金合同規(guī)定的證券信用評(píng)級(jí)限制，若基金合同未訂明相應(yīng)的證券信用級(jí)別限制，應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券。
3. 基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用評(píng)級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3 個(gè)月內(nèi)予以全部賣出。
三、 風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1. 本公司將緊密關(guān)注利率政策、貨幣政策、國(guó)內(nèi)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)所投資資產(chǎn)支持證券的跟蹤評(píng)級(jí)，對(duì)資產(chǎn)支持證券投資進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制。
2. 以非信貸類資產(chǎn)作為基礎(chǔ)資產(chǎn)的資產(chǎn)支持證券，單只證券投資基金持有的同一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例超過(guò)該資產(chǎn)支持證券的3%，需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。
3. 本公司將對(duì)資產(chǎn)支持證券投資進(jìn)行全程合規(guī)監(jiān)控，通過(guò)事前控制、事中監(jiān)督和事后檢查等方式，確保資產(chǎn)支持證券投資的合法合規(guī)。
四、 信息披露方式
本公司將依照《證券投資基金信息披露管理辦法》、《關(guān)于證券投資基金投資資產(chǎn)支持證券有關(guān)事項(xiàng)的通知》和基金合同及其它有關(guān)規(guī)定的要求，在基金法定信息披露文件中及時(shí)、充分地披露該基金投資資產(chǎn)支持證券的相關(guān)信息。
本公司依法披露所管理的證券投資基金投資資產(chǎn)支持證券及投資方案的情況，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。
本公司在基金年報(bào)及半年報(bào)中披露持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細(xì)。在基金季度報(bào)告中披露所持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明細(xì)。
五、 相關(guān)提示
本公司承諾以恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不對(duì)投資人保證基金一定盈利，也不向投資人保證最低收益。投資者投資本公司旗下各基金時(shí)，應(yīng)認(rèn)真閱讀各基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)和上述資產(chǎn)支持證券投資方案和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
特此公告。
東方基金管理有限責(zé)任公司
2015 年10月19日
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